나스닥,다우 지수 닷컴버블 직전과 비슷한 양상

최근 미국 뉴욕 증시의 주요지수가 닷컴버블 붕괴 직전의 움직임과 비슷하다는 주장이 제기됐다

미국 투자 전문 매체 마켓워치의 마크 헐버트 칼럼리스트는 지난달 추수감사절 이전 4거래일 뉴욕증권 거래소에서

뉴욕증시 주요 지수가 서로 달리한채 장을 마무리하는 경우가 잦아지고 있으며 이 기간동안 평균수익률 차이는 1%포인트에 달했다

이는 시장이 건강하지 모한 신호라고 주장했다

그의 말에 따르면 지난 1971년 이후 나스닥지수와 다우 지수의 종가가 방향성을 달리한 빈도를 제시했다

헐버트는 나스닥지수가 시작한 1971년부터 나스닥과 다우지수가 등락을 달리한채 장을 마감한 경우 

전체의 22% 정도였다면서 5거래일중 1번꼴이 였다며 이번처럼 4거래일 연속 발생한 것은 매우 이례적인 일이라고 말했다

이러한 엇박자는 최근에 흔히 발생하고 있는데 지난 한달동안 나스닥과 다우지수가 혼조 양상을 보인 경우는 38%였고

지난 분기에는 전체 거래일의 37%로 약간 적은 정도였지만 두 수치 장기 평균치는 두배 가까운 높은 수치였다

헐버트는 올해 최고치 행진을 이어온 증시에 닷컴버블 붕괴 를 소환하는것이 불편할수 있고

2000년 3월 만큼의 수준은 아니지만 분명한건 시장이 건전한 상황은 아니라고 강조했다

지난 2000년 3월 버블이 붕괴무너지기 몇 주동안 나스닥과 다우지수는 거래일의 절반 이상을 혼조세로 마감한다 바 있다

코로나19이후 증시가 신고점까지 계속 해온 만큼 시장에 버블 논란은 끊이지 않고 있으나 

일각에서는 버블이 아니라고도 주장하는 이가 있다

마크 헐버트 칼럼리스트가 강조한 바로는 이러한 혼조 현상이 닷컴버블 당시만큼은 아니지만 그래도 비정상적인 수치를 보인다고

 

 강조했다







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